Especial: De Excel a Calc
En Excel se llama "Validación de Datos". En Calc, se tradujo de forma más compacta como "Validez".
Selecciona la celda donde quieres el menú desplegable y ve al menú Datos > Validez...
En la pestaña Criterios, cambia Permitir a "Lista" (si vas a escribirlos a mano separados por enter) o "Intervalo de celdas" (si quieres apuntar a una tabla existente).
Aprovecha las pestañas de al lado para escribir un "Mensaje de error" personalizado (Ej. "Por favor selecciona un país de la lista").